摘要：2022年1月1日- Python 量化是指利用 Python 编程语言以及相关的库和工具来进行金融市场数据分析、策略开发和交易执行的过程。 Python 由于其简洁、易学、强大的生态... ...2022年1月1日- Python 量化是指利用 Python 编程语言以及相关的库和工具来进行金融市场数据分析、策略开发和交易执行的过程。 Python 由于其简洁、易学、强大的生态
2020年1月12日- 【python股票量化】收益率稳定的Dual-Thrust量化策略编程实现。代码地址：github/geeeeeeeek/QuantStudy， 视频播放量 1946、弹幕量 1、点赞数 9
2 0 2 0 nian 1 yue 1 2 ri - 【 p y t h o n gu piao liang hua 】 shou yi lv wen ding de D u a l - T h r u s t liang hua ce lve bian cheng shi xian 。 dai ma di zhi ： g i t h u b . c o m / g e e e e e e e e k / Q u a n t S t u d y ， shi pin bo fang liang 1 9 4 6 、 dan mu liang 1 、 dian zan shu 9 . . .
02Python计算量化指标 使用tushare获取交易数据,考虑最简单的策略:买入持有!分别计算期间总收益率,年化收益率,最大回撤,beta、alpha系数,夏普比 率和信息比率. #
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2022年11月22日- python量化策略代码详解，python量化策略库 自动定量交易机器人可以在行情达到用户设定的范围时，自动下单完成交易。 用户不需要长期关注市场行情
python量化策略——最简单的动量策略,简单趋势追踪策略 趋势性动量策略有效性验证及实现 1相关性验证 1. 选取上证指数000001.SH,获取收盘价 2. 以50为单位,计算每个55天
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2年前 -
用Python做量化交易策略是不是很简单?其实,利用现有的数据包来跑程序并不难,难的是理解底层的逻辑——Algorithm及DataStructure.01ArrayArray(数组)是有序的元素序列,用于储存多个相同类型数据的集合.数组是在程序设计中,为了处理方便,
经典策略 - [海龟交易系统的python完全版]( - [趋势策略小试牛刀,海龟交易体系的构建]( - [配对交易-paper-version]( - [配对交易(Revised Version)]( **轮动策略、ETF** - [A股市场的ETF轮动策略]( 动量、趋势、反转 - [Worst查看全部
2023年5月1日- 用Python怎么做量化投资 本文将会讲解量化投资过程中的基本流程，量化投资无非这几个流程，数据输入------策略书写------回测输出 其中策略书写部分还涉
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2023年1月23日- 策略运行的时间区间 初始资金：用于投资的总资金 回测的频率：有两种选择，日回测/分钟回测。做股票量化选择日回测即可 高级设置： 关于高级的设置其
N=13天的动量策略: df = MongoDatafeed(start=datetime(2011, 1, 1)).get_dfs([code])df['equity'] = (1+df[code]).cumprod()N = 13df['equity_{}'.format(N)] = df['equity'].shift(N)df['momentum'] = df['equity']/df['equity_{}'.format(N)] - 1df['position'] = np.sign(df['momentum'])df['strategy'] = df['position'].shift(1) * df[code] 当13天动量为正时持仓,反之平仓.
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2022年11月24日- python量化，python量化策略代码详解 阅读原文：http://t.cn/RicAPbx k线历史-获取k线数据 摘要 获取k线数据类，可以通过调用IStatisticsGroup类的
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